Frammenti, 18 giugno 2010
Che cos’è uno stress test: si tratta di un programma di esami dei conti molto rigorosi per capire se una banca, ipotizzando una congiuntura molto negativa, è in grado di restare solvibile
Che cos’è uno stress test: si tratta di un programma di esami dei conti molto rigorosi per capire se una banca, ipotizzando una congiuntura molto negativa, è in grado di restare solvibile. Il Tesoro americano, che nel 2008 ha adottato questo approccio, ha valutato l’attivo di ogni banca ipotizzando una congiuntura molto negativa per il 2009 (-3,3% del Pil, disoccupazione al 10% e ulteriore discesa del 25% del prezzo delle case). L’anno scorso hanno fatto lo stesso i tecnici della Banca d’Italia, sottoponendo gli attivi e il patrimonio delle diverse banche a una serie di scenari catastrofici. Draghi ha chiesto che il coefficiente di stabilità (total capital ratio) sia al 10% contro l’85% chiesto dalla normativa di Basilea. E che il coefficiente di base (tier1) sia più alto del 4-5% chiesto prima della crisi (si tratta di un coefficiente che fa riferimento all’attivo ponderato per il rischio, contrariamente al Tce usato dagli americani, che guarda all’attivo di bilancio).